Размер шрифта

A
A

Межстрочный интервал

A
A

Цвет

A
A

В ЮФУ разрабатывают систему управления устойчивым развитием финансовых рынков

15.03.2016

Сотрудники Института математики, механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича под руководством Геннадия Угольницкого работают над проектом "Информационные технологии, математические модели и системы управления устойчивым развитием организационных систем и финансовых рынков"

На данном этапе работы учёными построены динамические оптимизационные и теоретико-игровые модели управления устойчивым развитием организационных, эколого-экономических систем и финансовых рынков, проведены их аналитическое и имитационное исследования, построены статические модели согласования общественных и частных интересов типа Гермейера-Вателя с линейной сверткой критериев в активных системах; проведено исследование эффективности равновесий (цены анархии) в построенных моделях для дискретных и непрерывных множеств допустимых стратегий, построены административные и экономические механизмы управления, направленные на улучшение значения цены анархии (повышение общественного благосостояния), исследованы свойства этих механизмов, построены и исследованы прикладные модели управления устойчивым развитием, построены и исследованы динамические модели согласования общественных и частных интересов при управлении устойчивым развитием активных систем, дан анализ цены анархии и динамической устойчивости в этих моделях, разработана схема верификации c использованием стохастического метода Перрона в задачах оптимального управления диффузионным процессом до выхода из области, обоснован метод приближенной факторизации Винера-Хопфа для широкого класса моделей, допускающих скачки, разработаны и исследованы диффузионные модели с дискретным вмешательством случая, даны постановка и решение основных задач оптимального управления портфелем с европейским финансовым обязательством, исследованы задачи оптимизации выплаты дивидендов и перестрахования в диффузионной модели при инвестировании капитала страховой компании в рисковый актив и наличии внешних случайных факторов, даны постановки и решения основных задач оптимального управления портфелем с европейским финансовым обязательством в диффузионных моделях с дискретным вмешательством случая, осуществлены программная реализация построенных моделей и численные расчеты по ним.

Ссылки на публикации в рецензируемых научных журналах, включенных в базы данных WEB OF SCIENCE и SCOPUS:

1. Рохлин Д.Б., Мироненко Г.В. Расчет оптимальных стратегий выплаты дивидендов, перестрахования и инвестирования в диффузионной модели // Сибирский журнал индустриальной математики, 2015, том 18, номер 1, c.110–122.

http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=sjim&paperid=875&option_lang=rus

2. Rokhlin D.B. Central limit theorem under uncertain linear transformations // Statistics and Probability Letters, 2015, 107 (7405), 191-198. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016771521500317X

3. Rokhlin D.B. Central limit theorem under variance uncertainty // Electronic Communications in Probability, 2015(20), 1-10. http://ecp.ejpecp.org/article/view/4341

4.Ougolnitsky G.A., Usov A.B. Dynamic Hierarchical Two-Player Games in Open-Loop Strategies and Their Applications // Automation and Remote Control, 2015, 76(11), 2056-2069. http://link.springer.com/journal/10513/76/11/page/1

 

Краткая ссылка на новость sfedu.ru/news/51538

Дополнительные материалы по теме